Combat Phase
Attacco con x creature rosse, diciamo 4 goblin furiosi, e un [card]warren instigator[/card].

Danni da attacco improvviso
Col warren instigator calo un [card]Bloodmark Mentor[/card].

Danni normali
Il warren instigator fa danni normali, ma i miei goblin furiosi non fanno danno visto che hanno preso attacco improvviso e la fase danno improvviso è passata?

Se non interpreto male la regola 510.5, i goblin furiosi dovrebbero infliggere danno, questo perché il gioco controlla Attacco Improvviso e Doppio Attacco quando inizia la fase di Danno Da Combattimento.
Se sono presenti creature con una di queste due abilità, il gioco in quel momento (e non prima) divide la sottofase nelle due "sotto-sottofasi" che tu hai giustamente citato: nella prima di esse, infliggono danno tutte le creature con attacco improvviso o doppio attacco; nella seconda sottofase, infliggono danno:
- Tutte le creature che al momento hanno doppio attacco.
- Tutte le creature che non avevano né attacco improvviso né doppio attacco all'inizio della prima sottofase di danno da combattimento

E questo è il caso dei tuoi goblin furiosi, che per questa (e solo per questa) fase di combattimento, hanno attacco improvviso ma infliggono danno nella seconda sottofase di danno.